Bankovní rizika a jejich klasifikace

Bankovní rizika představují pravděpodobnost nepříznivého výsledku operací prováděných úvěrovými institucemi nebo výskyt nepředvídaných situací. Činnost každé banky je založena na riziku, počínaje možnou ztrátou z důvodu nevrácení úvěrových prostředků a končící ztrátami způsobenými přírodními katastrofami. To je důvod, proč je řízení tohoto aspektu považováno za jeden z nejdůležitějších úkolů ekonomického života země.

V procesu studia odborníky byla vytvořena určitá klasifikace bankovních rizik na základě různých kritérií. Například, v závislosti na sféře vlivu, můžete identifikovat vnější a vnitřní. První znamená dopad politických, sociálních a dalších environmentálních změn. A interní rizika jsou přímo spojena s činností úvěrové instituce. Pokud zvážíme bankovní rizika podle jejich regulačních metod, pak je lze rozdělit na otevřené a uzavřené typy. Ta je ovlivněna, tj. Může být ovlivněna pojištěním nebo diverzifikací.

Odděleně stojí za zvážení různých druhů interních bankovních rizik, neboť jde o nejrozsáhlejší kategorii, včetně měny, úroků, úvěrů, trhu a mnoha dalších rizik. Cizí měna tedy znamená pravděpodobnost výrazných ztrát banky vlivem prudké změny směnného kurzu. Úrokové riziko je založeno na možnosti nižšího zisku z důvodu rozdílných úrokových sazeb. Rizika bankovního trhu jsou spojena s konjunkcí finančního trhu a hodnotou aktiv společnosti na něm.

Typ úvěru znamená pravděpodobnost ztrát souvisejících se zpožděním, úplným nebo částečným splacením vypůjčených prostředků. Největší ztráta vzniká v případě úplného odmítnutí zaplatit částku půjčky a úroků z ní z důvodu platební neschopnosti klienta. Vzhledem k tomu, že 80% veškerých operací komerčních bank je úvěry a půjčky, snížení úvěrového rizika představuje skutečný problém naší doby.

Mezi běžné operační rizika patří provozní typ a zneužití pravomoci. Každá banka je konfrontována s první, jelikož vždy existuje možnost neefektivního fungování systému vnitřní kontroly nebo chyby v každodenních činnostech společnosti. Riziko zneužití je nevhodné chování zaměstnanců úvěrové instituce, nedodržení popisů práce nebo hrubé porušení základních pravidel, například zveřejnění informací, které jsou obchodním tajemstvím, nebo použití důvěrných údajů pro jiné účely.

Aby bankovní rizika měly nejmenší dopad na činnost těchto institucí, měly by být kompetentně řízeny. Vzhledem k tomu, že lze identifikovat efektivní nástroje, vytváření povinných rezerv na účtech centrální banky, zajišťování a diverzifikaci, bilance příjmů a odlivu zdrojů, zvýšení rezervního fondu. Vláda má také zájem snížit míru rizika každé banky, protože bankrot jedné banky může vést k poklesu celé bankovní struktury a vzniku krizové situace. Proto centrální banka stanoví normu povinné rezervace, to znamená, že obchodní banky otevírají své účty v národním měřítku. Na těchto účtech odečítají určité procento z každé transakce. Tento přístup lze považovat za druh "airbagu", který zajišťuje pokrytí poškození v případě ztráty.

Pokud mluvíme o úvěrových operacích, pak v této oblasti banka vyžaduje přítomnost konkrétního zajištění ve formě zástavy, záruky nebo záruky. Žádná půjčka, zejména ve velké výši, se nevydává bez potvrzení solventnosti klienta a jeho zajištění v případě nevrácení prostředků. Zajištění a diverzifikace předpokládá pojištění rizik a jejich kvalitativní rozdělení, tj. Ztráty v jednom sektoru, které jsou vypláceny ziskem v jiném.